源码内容：Paramsbool Binitstatus(False);//初始化标志，修改初始仓位时需设置为truenumeric Initmyrealmp(0);//初始当前仓位，正数表示多单，负数表示空单numeric Firstgrid(10);//第一笔交易的间距，最小跳动numeric Addgrid(30);//加仓间距，最小跳动numeric Totalgrids(10);//最大交易次数numeric Trailinggrid(10);//移动止损间距，最小跳动numeric Everylots(1);//每次开仓手数numeric Offset(1);//委托价偏差，默
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2022/5/29 15:20:08
内容： R-Breaker这个系统，可能很多人比我熟悉，也更为了解，有错误处还请谅解另外我并没实盘验证，在信号那加入了一个逻辑锁，用于控制实盘时有信号，但又不会多次满足反复开仓，这个逻辑锁我很多系统都会有，实战很好用。这个系统本身是用在SP上，多次出现在实盘赛的前列。我觉得这个系统的构架和思维非常好，直接拿着套国内商品可能表现很差，不过大家能看到这个系统的核心思想就足够了，可以借鉴。忘了说了，得用TB V4，要不V3的系列值传递那还得接力一下TB源码：//----------------------------------------------------------------------
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2022/7/2 12:47:50
据美国权威交易系统评选杂志《Futures Truth Magazine》2011 年10 月最新发布的交易系统排名，Natgator、Catscan、DCS II 等模型的业绩在过去一年进入了前十名榜单，前三名模型年收益率均在200%以上。前十大交易系统排名（过去1 年）排名交易系统名称 年收益率 %1Natgator 237.80%2Catscan 222.10%3DCS II 215.90%4Strategic 173.50%5Sidewinder 169.90%6ATS 6400 169.00%7Aber
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2021/9/9 12:51:21
//------------------------------------------------------------------------// 简称: JY// 名称:盈多亏少// 类别: 公式应用// 类型: 用户应用// 输出: //------------------------------------------------------------------------Paramsbool Binitstatus(False);Numeric Initmp(0);Numeric Midlinel(5600);Numeric Midlinelength(250);Numeri
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2021/6/26 15:40:54
上唇下鄂指标源码：Varsnumericseries Midprice;// 定义变量用于保存高低价的平均值。Numericseries Value1;// 定义变量用于保存sma值numericseries Value2;// 定义变量用于保存sma值numericseries Value3;// 定义变量用于保存sma值numericseries Value4;// 用来保存中间变量beginmidprice = (High + Low)/2;Value1 = SMA(Midprice,5);Value2 = SMA(Midprice,8);Value3 = SMA(Midprice,13
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2022/1/13 16:34:33
内容： 夹板在实盘中是一个很常见的运用，用于吃住震荡行情。它有个上轨和一个下轨，行情突破上轨就做空；突破下轨就做多，在上下轨之间来回吃。Opencoverfor2lines函数代码源码：// 返回值： 1：有所动作，0：没有动作// 返回值为非零时，把当前要建立的头寸大小和方向写入needposition，把以什么价格去建立该头寸写入needprice// 返回值： 1：有所动作，0：没有动作// 返回值为非零时，把当前要建立的头寸大小和方向写入needposition，把以什么价格去建立该头寸写入needpriceparamsnumeric Currentposition(0);// 当前头
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2019/1/15 8:32:07
咨询内容： 前一阵在本论坛看到一个帖子介绍了一个多重均线系统的思路。今天有空写了代码，跟大家分享一下。我觉得这个系统的一个优点是震荡期的交易数量比较少测试结果还可以，胜率盈亏比等数据不错，但总体净利润偏低。源码如下：//------------------------------------------------------------------------// 简称: Multima1v1// 名称: 多重均线系统1号V1// 类别: 公式应用// 类型: 用户应用// 输出: //-----------------------------------------------------
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2018/12/11 22:50:01
目前大家都是用沪50ETF和深100ETF组合模拟现货指数，用基差做期限套利，随着套利人群的增多，基差逐渐变小，不足以覆盖成本，所以机会很少，为此，需要修正基差。计量经济学中有个协整理论，今天抛砖引玉，和大家一起探讨。不同市场上的同质或相似商品的价格存在长期均衡关系，当价格偏离均衡时，由于套利交易的存在，偏离会迅速回到均衡。在一定的门限值以外，二者服从协整关系，在门限值以内，二者没有协整关系，这种关系称为门限协整。用沪50ETF和深100ETF组合模拟的现货指数，和HS300指数确实存在长期的均衡关系，但很可惜，模拟的现货指数和期货指数不具备长期的均衡关系，因为随时间推移，他们之间的价差会逼近
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2018/8/9 7:25:24
内容： 使用环境：基本数据源为1分钟，通过dataconvert可以转化为对应的5分钟数据，有些朋友希望能够在1分钟图里面取道5分钟的数据的均线，效果要和单独使用5分钟的均线一样。为此，提供以下函数。1、新建一个用户函数，Transminsdata，返回值为数值型。参数1：要计算的数据源。参数2：想按N分钟来处理，本例是5分钟，不能大于60。参数3：希望取多少个N分钟前的数据。Paramsnumericseries Price(1);Numeric Nminset(5);Numeric Minsago(2);Varsnumericseries Barcnt;Numericseries Mind
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2018/8/3 8:40:27
内容：Dual Thrust是八几年一个老外写的，目前在自动化交易里应该还能排到前三吧。这个系统核心相当简单，我一直都相信越简单越有效，而且作者的思想很有借鉴之处，为方便与大家分享，我重写了一个TB版本。原形很简单，很多人经验都比我丰富，一定能扩充不少，如加入止损，止赢，加入资金/风险管理，改成日内系统等，从而打造成为自己的一个利器。写在前面的话：从看dual Thrust的原形到重写tb代码，用时大概半小时，因为我本人是从事研发工作，代码从构思开始就会首先考虑逻辑思维的严密和健壮性，但也很可能有疏忽之处，比如这个系统我就没有加入涨跌停和最小幅度控制（我只想原汁原味重写，其它的大家自己扩充吧）
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2018/8/2 8:53:18
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