代做公式选股、TB交易策略帮做、代做公式选股、国外知名策略-dual thrust策略源码

内容：
dual thrust是八几年一个老外写的，目前在自动化交易里应该还能排到前三吧。
这个系统核心相当简单，我一直都相信越简单越有效，而且作者的思想很有借鉴之处，为方便与大家分享，我重写了一个TB版本。
原形很简单，很多人经验都比我丰富，一定能扩充不少，如加入止损，止赢，加入资金/风险管理，改成日内系统等，从而打造成为自己的一个利器。
写在前面的话：
从看dual thrust的原形到重写TB代码，用时大概半小时，因为我本人是从事研发工作，代码从构思开始就会首先考虑逻辑思维的严密和健壮性，但也很可能有疏忽之处，比如这个系统我就没有加入涨跌停和最小幅度控制（我只想原汁原味重写，其它的大家自己扩充吧），所以大家在提问的时候，不要先入为主的认为我会犯很多低级错误，一定要认真读过代码，并对TB机制有足够的了解，这也是对我的尊重吧，坦白说，前几次发分享系统，看到大家的回复，我有些失落。

TB源码
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// 简称: dual_thrust
// 名称:
// 类别: 公式应用
// 类型: 用户应用
// 输出: 穿堂风
//------------------------------------------------------------------------


Params
Numeric K1(0.5);
Numeric K2(0.5);
Numeric Mday(1);
Numeric Nday(1);
Numeric lots(1);
Numeric offset(0);

Vars
Numeric BuyRange(0);
Numeric SellRange(0);
Numeric BuyTrig(0);
Numeric SellTrig(0);
Numeric HH;
Numeric LL;
Numeric HC;
Numeric LC;
Numeric i_offset;
Numeric BuyPosition;
Numeric SellPosition;

Begin
If(CurrentBar > 44*Max(Mday,Nday))//使用的是5分钟周期，其它的周期自己做相应修改
{
i_offset = offset*MinMove*PriceScale;
HH = Highest(HighD(1),Mday);
HC = Highest(CloseD(1),Mday);
LL = Lowest(LowD(1),Mday);
LC = Lowest(CloseD(1),Mday);

If((HH - LC) >= (HC - LL))
{
SellRange = HH - LC;
}
Else
{
SellRange = HC - LL;
}

HH = Highest(HighD(1),Nday);
HC = Highest(CloseD(1),Nday);
LL = Lowest(LowD(1),Nday);
LC = Lowest(CloseD(1),Nday);

If((HH - LC) >= (HC - LL))
{
BuyRange = HH - LC;
}
Else
{
BuyRange = HC - LL;
}

BuyTrig = K1*BuyRange;
SellTrig = K2*SellRange;

BuyPosition = OpenD(0)+BuyTrig;
SellPosition = OpenD(0)-SellTrig;

PlotNumeric("BuyPosition",BuyPosition);
PlotNumeric("SellPosition",SellPosition);

If(MarketPosition == 0)
{
If(High>=BuyPosition)
{
Buy(lots,Max(Open,BuyPosition)+i_offset);
Return;
}

If(Low=BuyPosition)
{
Buy(lots,Max(Open,BuyPosition)+i_offset);
Return;
}
}

If(MarketPosition == 1)
{
If(Low<=SellPosition)
{
SellShort(lots,Min(Open,SellPosition)-i_offset);
Return;
}
}
}
End