源码解析理论输出INPUT:INB(20,1,500,1),OUTB(10,1,500,1),RISK(2,0,10,0.1)输出//和风版海龟源码VARIABLE:TIMES=0,I=0,N=0RN赋值:1日前的真实波幅的20日指数移动平均N赋值:如果HOLDING=0,返回RN,否则返回上个输出值RH赋值:1日前的最高价RL赋值:1日前的最低价输出H1:INB日内RH的最高值输出H2:OUTB日内RH的最高值,LINEDOT输出...
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2018/7/8 8:56:23
源码解析理论：输出INPUT:CANG1(1,0,10,1),CANG2(1,0,10,1)输出VARIABLE:CC1=0,CC2=0反手HI赋值:1日前的10日内最高价的最高值LO赋值:1日前的10日内最低价的最低值BEGINPC赋值:HOLDING和0的较大值和CANG1的较小值KC赋值:CANG1-PC条件判断 PC>0 THEN 平仓卖出条件判断 KC>0 THEN 平仓买入CC1赋值:0BEGINPC赋值:HOLDING和0的较...
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2018/7/8 8:56:23
交易手数为1手（可以设置） 记录当天开盘后39分钟内的最高，最低价，最高价记为HH，最低价记为LL 开多： 最新价大于HH，以指定价（HH+20个跳动点（0.2为一个跳动点）），开多， 当成交后，设下止损价为HH减去50个跳动点 当有最新价达到HH加上50个跳动点时，止损价改为HH加4个跳动点 平仓1：最新价大于HH*1.03平仓，以指定价（最新价-50个跳动点）平仓 平仓2：到3点10分平仓。 开多止损或者平仓后，不再出现开多交易信号 开空： 最新价小于LL，以指定价（LL-20个跳动点（0.2为一个跳动点）），开空， 当成交后，设下止损价为LL加上50个跳动点 当有
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2018/7/5 15:50:45
对于交易次数多的策略来说，滑点是一个非常重要的因素。 对于触发价发单的交易方法，我花费了很多时间和代价都没有找到可以实用的降低滑点的下单方法。 而对于以k线结束价发单的交易方法，我现在的滑点基本上可以控制在-0.03-0.05点之间，也就是说交易一次的滑点成本在15元以内。可能很多人的策略如果按这个成本设置，其收益曲线就很漂亮。 这个方法的根本点就下面两点： 1.提前下单；根据结束前价格走势确定提前下单的时间； 2.根据盘口的信息确定下单的位置（点位）； 把这两点综合到一起，就可以有效地降低交易的滑点成本。 滑点的评估方法。 滑点我一般取20日的平均滑点； 每日滑点计算
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2018/7/5 15:50:45
咨询内容： //计算收盘价的均价,一个常数参数,表示计算周期 //调用方法: // &"STOCKFUNC@MYMACLOSE&"(5) __Declspec(Dllexport) Int WINAPI MYMACLOSE(CALCINFO* Pdata) { If ( Pdata->M_Pfparam1 //参数1有效 Pdata->M_Nparam1startm_Pfparam2==NULL ) //仅有一个参数 { Float Fparam = *Pdata->M_Pfparam1; Int Nperiod = (Int)Fparam; //参数1 If(Npe
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2018/7/5 15:50:45
模型策略源码： //计算获利点数 KDYL=HHV(H,ENTERBARS)-ENTERPRICE; KKYL=ENTERPRICE-LLV(L,ENTERBARS); //止损 IF HOLDING＜0 AND (H-ENTERPRICE＞40) THEN SELLSHORT(1,0,LIMITR,ENTERPRICE+40); IF HOLDING＞0 AND (L-ENTERPRICE＜-40) THEN SELL(1,0,LIMITR,ENTERPRICE-40); //动态回撤百分比 IF HOLDING＜＞0 AND Between(ABS
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2018/7/5 15:50:45
模型策略源码： 股海舵手相似指标 Ma1:Ema(C,5),Colorwhite; If Datatype=6 Then Ma2:Ema(C,10),Coloryellow; Else Ma3:Ema(C,13),Coloryellow; Ma4:Ema(C,34); Partline(Ma4>=Ref(Ma4,1),Ma4),Colorred; Partline(Ma4 凑活着用哦！加上stickline就好了，Ma4稍微有点出入，再平均下会平滑点。 就这样！ 日内看盘工具：MACD DMI +若干自己的指标。 若干自己的指标比较接近见到即能
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2018/7/5 15:50:45
序列排序： Runmode:1; Bkname:=\连续合约\; Stks:=Stkcount(Bkname); Variable:Stklabels[Stks]=0; Variable:Stktrades[Stks]=0; For I=1 To Stks Do Begin Code:=Stkfromblk(Bkname,I); Stklabels[I]:=Strremove(Code,0,2); Stktrades[I]:=(Callstock(Stklabels[I],Vthigh,-1,0)-Callstock(S...
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2018/7/5 15:50:45
模型策略源码：// Dual Thrust //这个系统是 Michael Chalek 在80 年代开发的 Dual Thrust。 //1. 在今天的收盘，计算两个值： 最高价－收盘价， 和 收盘价－最低价。然后取这两个值较大的那个，乘以k值0.7。把结果称为 触发值。 //2. 在明天的开盘，记录开盘价，然后在价格超过（开盘＋触发值）时马上买入，或者价格低于（开盘－触发值）时马上卖空。 Input:K1(0.5,0,2,0.1); //多头突破波动比例 Input:K2(0.5,0,2,0.1); //多头突破波动比例 Input:Mday(1,0,9,1); //M日
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模型策略源码：Runmode:0; Sfx:=Ref(High,1)Ref(High,3); Xfx:= Ref(Low,1)>Ref(Low,2) And Ref(Low,2)=150000; If Holding=0 Then Begin If High>=Upperband Then Buy(1,1,Limitr,Max(Open,Upperband)); End If Holding=0 Then Begin If Low0 Then Begin If Time>=150000 Then Sell(1,Holding,Limitr,Close); ...
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