交易手数为1手（可以设置）
记录当天开盘后39分钟内的最高，最低价，最高价记为HH，最低价记为LL
开多：
最新价大于HH，以指定价（HH+20个跳动点（0.2为一个跳动点）），开多，
当成交后，设下止损价为HH减去50个跳动点
当有最新价达到HH加上50个跳动点时，止损价改为HH加4个跳动点
平仓1：最新价大于HH*1.03平仓，以指定价（最新价-50个跳动点）平仓
平仓2：到3点10分平仓。
开多止损或者平仓后，不再出现开多交易信号
开空：
最新价小于LL，以指定价（LL-20个跳动点（0.2为一个跳动点）），开空，
当成交后，设下止损价为LL加上50个跳动点
当有最新价达到LL减去50个跳动点时，止损价改为LL减去4个跳动点
平仓1：最新价小于LL*0.97平仓，以指定价（最新价+50个跳动点）平仓
平仓2：到3点10分平仓。//
开空止损或者平仓后，不再出现开空交易信号
模型策略源码：INPUT:NMIN(39,10,60,10);
//设置参数时间
INPUT:NOFFSET(20,2,50,2);
//设置参数滑点
INPUT:LOTS(1,1,100,1);
//设置参数仓位
INPUT:STOPSET(50,50,100,10);
//设置参数止损
VARIABLE:FLAG=0;
//用于限制开仓次数
VARIABLE:STOP_P=0;
//用于变动止损
CYC:=BARSLAST(DATE>REF(DATE,1))+1;
//统计日内K线数//
HH:=VALUEWHEN(TIME HH AND HOLDING1 THEN{如果最高价突破设定时间内的前高加设定偏移并且目前没有多单,那么}
BEGIN
MYPRICE: = HH + NOFFSET*MINDIFF;
{预设进场价.既等于设定时间内的前高加设定偏移}
IF C >= MYPRICE THEN
BEGIN
MYPRICE: = C;
FLAG:=1;
SELLSHORT(HOLDING0,0,LIMITR,C-NOFFSET*MINDIFF);
//
IF C>=HH+STOPSET*MINDIFF THENSTOP_P:=4;
IF C0,0,LIMITR,C-NOFFSET*MINDIFF);
IF C>=HH*1.03 THENSELL(HOLDING>0,0,LIMITR,C-NOFFSET*MINDIFF);
END
END
IF LOW =0 AND FLAG3 THEN {以下开空部分同上,只不过方向相反}
BEGIN
MYPRICE: = LL - NOFFSET*MINDIFF;
IF C 0,0,LIMITR,MYPRICE);
BUYSHORT(HOLDING=0,LOTS,LIMITR,MYPRICE);
IF C>=LL+STOPSET*MINDIFF THENSELLSHORT(HOLDING=LL-STOP_P*MINDIFF THENSELLSHORT(HOLDING= 151000 THEN {收盘平仓}
BEGIN
SELL(HOLDING>0,0,LIMITR,C-NOFFSET*MINDIFF);
//
SELLSHORT(HOLDING<0,0,LIMITR,C+NOFFSET*MINDIFF);
END