对于交易次数多的策略来说，滑点是一个非常重要的因素。 对于触发价发单的交易方法，我花费了很多时间和代价都没有找到可以实用的降低滑点的下单方法。 而对于以k线结束价发单的交易方法，我现在的滑点基本上可以控制在-0.03-0.05点之间，也就是说交易一次的滑点成本在15元以内。可能很多人的策略如果按这个成本设置，其收益曲线就很漂亮。 这个方法的根本点就下面两点： 1.提前下单；根据结束前价格走势确定提前下单的时间； 2.根据盘口的信息确定下单的位置（点位）； 把这两点综合到一起，就可以有效地降低交易的滑点成本。 滑点的评估方法。 滑点我一般取20日的平均滑点； 每日滑点计算
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2018/7/5 15:50:45
咨询内容： //计算收盘价的均价,一个常数参数,表示计算周期 //调用方法: // &"STOCKFUNC@MYMACLOSE&"(5) __Declspec(Dllexport) Int WINAPI MYMACLOSE(CALCINFO* Pdata) { If ( Pdata->M_Pfparam1 //参数1有效 Pdata->M_Nparam1startm_Pfparam2==NULL ) //仅有一个参数 { Float Fparam = *Pdata->M_Pfparam1; Int Nperiod = (Int)Fparam; //参数1 If(Npe
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模型策略源码： //计算获利点数 KDYL=HHV(H,ENTERBARS)-ENTERPRICE; KKYL=ENTERPRICE-LLV(L,ENTERBARS); //止损 IF HOLDING＜0 AND (H-ENTERPRICE＞40) THEN SELLSHORT(1,0,LIMITR,ENTERPRICE+40); IF HOLDING＞0 AND (L-ENTERPRICE＜-40) THEN SELL(1,0,LIMITR,ENTERPRICE-40); //动态回撤百分比 IF HOLDING＜＞0 AND Between(ABS
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模型策略源码： 股海舵手相似指标 Ma1:Ema(C,5),Colorwhite; If Datatype=6 Then Ma2:Ema(C,10),Coloryellow; Else Ma3:Ema(C,13),Coloryellow; Ma4:Ema(C,34); Partline(Ma4>=Ref(Ma4,1),Ma4),Colorred; Partline(Ma4 凑活着用哦！加上stickline就好了，Ma4稍微有点出入，再平均下会平滑点。 就这样！ 日内看盘工具：MACD DMI +若干自己的指标。 若干自己的指标比较接近见到即能
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序列排序： Runmode:1; Bkname:=\连续合约\; Stks:=Stkcount(Bkname); Variable:Stklabels[Stks]=0; Variable:Stktrades[Stks]=0; For I=1 To Stks Do Begin Code:=Stkfromblk(Bkname,I); Stklabels[I]:=Strremove(Code,0,2); Stktrades[I]:=(Callstock(Stklabels[I],Vthigh,-1,0)-Callstock(S...
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模型策略源码：// Dual Thrust //这个系统是 Michael Chalek 在80 年代开发的 Dual Thrust。 //1. 在今天的收盘，计算两个值： 最高价－收盘价， 和 收盘价－最低价。然后取这两个值较大的那个，乘以k值0.7。把结果称为 触发值。 //2. 在明天的开盘，记录开盘价，然后在价格超过（开盘＋触发值）时马上买入，或者价格低于（开盘－触发值）时马上卖空。 Input:K1(0.5,0,2,0.1); //多头突破波动比例 Input:K2(0.5,0,2,0.1); //多头突破波动比例 Input:Mday(1,0,9,1); //M日
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模型策略源码：Runmode:0; Sfx:=Ref(High,1)Ref(High,3); Xfx:= Ref(Low,1)>Ref(Low,2) And Ref(Low,2)=150000; If Holding=0 Then Begin If High>=Upperband Then Buy(1,1,Limitr,Max(Open,Upperband)); End If Holding=0 Then Begin If Low0 Then Begin If Time>=150000 Then Sell(1,Holding,Limitr,Close); ...
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模型策略源码： 目前金字塔已经与信达证券开通了合作协议，并可以直接对接信达证券的网上交易柜台，用户只要开户就可以直接使用金字塔进行下单了 下载地址 目前来说，对于股票交易，市面上的量化软件还没有真正的接口级别的自动交易，本人目前借助自制的一个中间软件，接收某软件传过来的公式信号，按照某软件传过来的证券代码和价格与及数量（或者买入金额），自动下单到券商的同花顺核新下单终端里，基本实现准确的静默模式的自动交易. ● 将选股公式改写一下，将原来用于预警的买入信号的条件当做触发开关，该条件满足后。中间软件就会接收到这个信号按照指定的代码价格数量进行买卖委托。 ●通常软件选股公式
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这里以1分钟引用3分钟的macd为例，常规方法只能在1分钟ｋ线上显示3分钟k线的macd走势，至于3分钟内部每根1分钟k线的macd走势不知道 方法原理：获取上一根3分钟的diff、Dea、Macd，然后配合1分钟的close计算出实际的diff、Dea、Macd 第一步、首先在macd指标里加入以下2句： Ema12: Ema(C,12),Linethick0; Ema26: Ema(C,26),Linethick0; 第二步、复制以下代码即可 Runmode:1; Em1:=Stkindi(Stklabel,Macd.Ema12,0,17,-1); Em2:=Stkin
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//定义参数 Input:N(81,1,100,10),P1(14,2,40,4),P2(14,2,40,4),P3(36,10,100,2); //中间变量& Variable:Ls=0,Gl=0,Dl=0; Num:=2; Em:Ema(Close,34); //收盘价34期EMA Sm:Sma(Close,8,1); //收盘价8期SMA Rsv:=(Close-Llv(Low,N))/(Hhv(High,N)-Llv(Low,N))*100; K:Sma(RSV,P1,1),NOAXIS; D:Sma(K,P2,1),Noaxis; Tp:=Value
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