帮做TB程序化公式、TB程序化公式帮做、已经通过编译的开拓者顺势模型源码 已经在做paper的压力测试-开拓者公式

让大家不要再在这里坑掉,浪费宝贵时间去查信号消失,能专心写策略.
说明:这是一个很简单的顺势模型,已经通过编译,没有 IF while的问题.
进程:已经在做paper的压力测试,所以offset我一般会设置大点,或者极端点. 老外一般都很喜欢把事情做极端,这样才不会出问题,一般问题都小CASE了.中国人都喜欢把问题往好了改.
问题:paper测试中出现的问题. 1.出现最后的bar的交易时间提示,模型算法无效. 2. KD信号消失,提示与模型不符,要我检查算法.
排查:1.基本的公式计算. 2.系统的函数.
针对:1.RSV这个是标准的KD代码,我只是简单的移植,这个出问题的概率不大.
我查了下资料,有2种说法,一是说是crossover有问题,我看了下别人的源码,也有用crossover.为了避免K=D的假信号,我用必须大于(或者是小于)来过滤假信号.
2.就是大家诟病的close函数,这个我正在换算法.或者换其它函数. 现在用的是open等结果.
//源码：
Params
Numeric Length(30);
//N 30
Numeric SlowLength(10);
//M1
Numeric SmoothLength(10);
//M2
Numeric lots(1);
Numeric offset(2);
Numeric Stoploss(40);
Vars
NumericSeries HighestValue;

NumericSeries LowestValue;

NumericSeries KValue;
//TB中的K值
NumericSeries DValue;
//TB中的K值
NumericSeries RSV;

NumericSeries K1;
//正规的K值
NumericSeries D1;
//正规的D值
Numeric i_offset;
//
Numeric BuyPosition;
Numeric SellPosition;
Numeric myEntryPrice;

Numeric myExitPrice;

Begin
{
HighestValue = HighestFC(High, Length);
LowestValue = LowestFC(Low, Length);
RSV = (Close-LowestValue)/(HighestValue-LowestValue)*100;
K1 = SMA(RSV,SlowLength,1);
D1 = SMA(K1,SmoothLength,1);

KValue = SummationFC(Close - LowestValue,SlowLength)/SummationFC(HighestValue-LowestValue,SlowLength)*100;
DValue = AverageFC(KValue,SmoothLength);
PlotNumeric("RSV",RSV);
if(MarketPosition == 0)
{
if(K1 > D1)
{
buy(lots,high);
// EntryPrice + StopLoss * MinMove*PriceScale)
{
myExitPrice = EntryPrice + (StopLoss+1) * MinMove*PriceScale;
myExitPrice = min(high,myExitPrice);
BuyToCover(lots,myExitPrice);
}
}
}
end