{参数:
开始日期:缺省:100416最小:100416 最大:121231 步长:1
结束日期:缺省:121231最小:100416 最大:121231 步长:1
隔夜持仓:缺省:0 最小:0 最大:1 步长:1
}
模型策略源码：runmode:0;
//逐K线模式
清仓数量:=1;
开仓数量:=1;
平仓数量:=1;
开仓滑点:=0.4;
//2*mindiff
平仓滑点:=0.6;
//3*mindiff
开仓时间:=TIME091500;
平仓时间:=TIME091500;
清仓时间:=time > 150800;
开始时间:=1000000+开始日期;
结束时间:=1000000+结束日期;
// 来源
MA19:MA(C,19),PRECISION2,LINETHICK0;
MA2:MA(C,2),PRECISION2,LINETHICK0;
开多: CROSS(MA2,MA19),PRECISION0,LINETHICK0;
开空: CROSS(MA19,MA2),PRECISION0,LINETHICK0;
平空: CROSS(MA2,MA19),PRECISION0,LINETHICK0;
平多: CROSS(MA19,MA2),PRECISION0,LINETHICK0;
if date>结束时间 or date0 and 平多)THEN begin
SELL(1,平仓数量,LIMIT,close-平仓滑点),orderqueue,IGNORECHECKPRICE;
IF (开仓时间 and 开空)THEN BUYSHORT(1,开仓数量,LIMIT,close-开仓滑点),orderqueue,IGNORECHECKPRICE;
end
IF (myholding0 then
begin
sell(holding > 0, 清仓数量, LIMIT,close-平仓滑点),orderqueue,IGNORECHECKPRICE;
sellshort(holding ref(date,1))),PRECISION0,LINETHICK0;
日交易数:totaltrade-REF(totaltrade,barslast(dateref(date,1))),PRECISION0,LINETHICK0;
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源码解析：
输出RUNMODE:0
清仓数量赋值:1
开仓数量赋值:1
平仓数量赋值:1
开仓滑点赋值:0.4
赋值:0.6
开仓时间赋值:时间091500
平仓时间赋值:时间091500
清仓时间赋值:时间 > 150800
开始时间赋值:1000000+开始日期
结束时间赋值:1000000+结束日期
输出 MA19:收盘价的19日简单移动平均,PRECISION2,线宽为0
输出均线:收盘价的2日简单移动平均,PRECISION2,线宽为0
输出 开多: MA2上穿MA19,PRECISION0,线宽为0
输出开空: MA19上穿MA2,PRECISION0,线宽为0
输出平空: MA2上穿MA19,PRECISION0,线宽为0
输出平多: MA19上穿MA2,PRECISION0,线宽为0
逻辑判断 日期>结束时间 OR 日期0AND平多,返回?,否则返回?THEN BEGINSELL(1,平仓数量,LIMIT,收盘价-平仓滑点),ORDERQUEUE,IGNORECHECKPRICE
如果开仓时间AND开空,返回?,否则返回?THEN BUYSHORT(1,开仓数量,LIMIT,收盘价-开仓滑点),ORDERQUEUE,IGNORECHECKPRICE
END 如果MYHOLDING0 THENBEGIN SELL(HOLDING > 0, 清仓数量, LIMIT,收盘价-平仓滑点),ORDERQUEUE,IGNORECHECKPRICE
SELLSHORT(HOLDING 昨日日期距今天数日前的ASSET,PRECISION0,线宽为0
输出 日交易数:TOTALTRADE-上次日期昨日日期距今天数日前的TOTALTRADE,PRECISION0,线宽为0