交易规则：
如果短期均线上穿长期均线，做多，如原来持有空单，则先平空单，再建多仓
如果短期均线下穿长期均线，做空，如原来持有多单，则先平多单，再建空单
短周期：10
长周期：20
交易头寸暂为1手
出场部分设计
我们使用三种类型的止损设置：
进场后设置初始止损；
有一定盈利后设置保本止损；
盈利增大后使用追踪止盈(峰值价回落ATR倍数)；
为此，设置三个止损参数：
Numeric InitialStop(20);
// 初始止损（千分之N）
Numeric BreakEvenStop(30);
// 保本止损（千分之N）
Numeric TrailingStop(50);
// 追踪止损（千分之N）
三种止损的代码可以放在一起处理，取最有利的价格作为止损（赢）价。
多头止损部分的代码
// 初始止损
StopLine = EntryPrice * (1-InitialStop/1000);
// 达到保本止损条件，将止损位上移到保本的价位
If (HigherAfterEntry >= EntryPrice * (1+BreakEvenStop/1000))
StopLine = EntryPrice;
// 追踪止损的价位超过保本止损价，止损价随盈利峰值价的上升同步提高
If (StopLine < HigherAfterEntry*(1-TrailingStop/1000))
StopLine = HigherAfterEntry*(1-TrailingStop/1000);
Commentary("止损价:"+Text(StopLine));
// 止损触发
If(Low <= StopLine)
{
MyPrice = StopLine;
If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;
Sell(Lots,MyPrice);
bLongStoped = True;
// 止损后设置标志
Commentary("Long Position Stoped at "+text(MyPrice));
}
其他规则
其他策略和例子1相同：
采用多空模型分开设计；
再进场必须行情再创新高（低）；
过滤集合竞价数据
止损处理的细节
无论初次进场还是再次进场，进场后都是把进场价作为开仓后的盈利最高价或最低价。两者的区别之处在于：
初次进场，因为是开盘价进场，可以在开仓Bar实现止损；
而再次入场，因为在历史K线中，无法确定入场点和最高价最低价在时间次序上的关系，从而无法实现在开仓BAR的止损。因此，必须在记录开仓后最高和最低后，加上Return指令，从而忽略掉后面的止损部分公式。